+Artikel 325aj Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Artikel 325aj Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Artikel 325aj

Korrelationer på tværs af undergrupper for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer

Korrelationsparameteren γbc, der finder anvendelse på aggregeringen af følsomheder mellem forskellige undergrupper, fastsættes således:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
hvor

▼M17

γbc (rating) er lig med:
a) 

1, når undergruppe b og c er undergruppe 1-17, og begge undergrupper er i samme kreditkvalitetskategori (enten kreditkvalitetstrin 1-3 eller kreditkvalitetstrin 4-6), og ellers er det lig med 50 %; med henblik på denne beregning anses undergruppe 1 for at tilhøre den samme kreditkvalitetskategori som undergrupper, der har kreditkvalitetstrin 1-3

b) 

1, når enten undergruppe b eller c er undergruppe 18

c) 

1, når undergruppe b eller c er undergruppe 19, og den anden undergruppe har kreditkvalitetstrin 1-3, og ellers er det lig med 50 %

d) 

1, når undergruppe b eller c er undergruppe 20, og den anden undergruppe har kreditkvalitetstrin 4-6, og ellers er det lig med 50 %

▼M8

γbc (sector) er lig med 1, når de to undergrupper tilhører samme sektor, og ellers er det lig med den tilsvarende procentdel i tabel 5:

▼M12



Tabel 5

Undergruppe

1, 2 og 11

3 og 12

4 og 13

5 og 14

6 og 15

7 og 16

8 og 17

9 og 10

18

19

20

1, 2 og 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 og 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 og 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 og 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 og 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 og 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 og 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 og 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder