|
+Άρθρο 325λστ Συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις |
Άρθρο 325λστ Συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσειςΆρθρο 325λστ Συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις Η παράμετρος συσχέτισης γbc που ισχύει για τη συνάθροιση ευαισθησιών μεταξύ διαφορετικών κλιμακίων ορίζεται ως εξής: γbc = γbc
(rating) · γbc
(sector)
όπου:
γbc
(rating) ισούται με:
α)
1, όταν τα κλιμάκια b και c είναι κλιμάκια 1 έως 17 και τα δύο κλιμάκια διαθέτουν την ίδια κατηγορία πιστωτικής ποιότητας (είτε «βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3» είτε «βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6»)· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %· για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, το κλιμάκιο 1 θεωρείται ότι ανήκει στην ίδια κατηγορία πιστωτικής ποιότητας με τα κλιμάκια με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3·
β)
1, όταν είτε το κλιμάκιο b είτε το κλιμάκιο c είναι το κλιμάκιο 18·
γ)
1, όταν το κλιμάκιο b ή c είναι το κλιμάκιο 19 και το άλλο κλιμάκιο διαθέτει βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %·
δ)
1, όταν το κλιμάκιο b ή c είναι το κλιμάκιο 20 και το άλλο κλιμάκιο διαθέτει βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %· γbc
(sector) ισούται με 1 όταν τα δύο κλιμάκια ανήκουν στον ίδιο τομέα, και με το αντίστοιχο ποσοστό ως έχει στον πίνακα 5 σε διαφορετική περίπτωση:
Πίνακας 5
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|