+325 aj artikla Korrelaatiot eri alaluokissa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta

325 aj artikla Korrelaatiot eri alaluokissa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta

325 aj artikla

Korrelaatiot eri alaluokissa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta

Korrelaatioparametri γbc, jota sovelletaan laskettaessa herkkyyksiä eri alaluokkien välillä, määritetään seuraavasti:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
jossa:

▼M17

γbc (rating) on yhtä kuin
a) 

1, kun alaluokat b ja c ovat alaluokkia 1–17 ja molemmilla alaluokilla on sama luottoluokka (joko luottoluokat 1–3 tai luottoluokat 4–6); muussa tapauksessa se on 50 prosenttia; tässä laskelmassa alaluokan 1 katsotaan kuuluvan saman luottoluokkaan kuin alaluokat, joiden luottoluokka on 1–3;

b) 

1, kun joko alaluokka b tai c on alaluokka 18;

c) 

1, kun alaluokka b tai c on alaluokka 19 ja toisella alaluokalla on luottoluokka 1–3; muussa tapauksessa se on 50 prosenttia;

d) 

1, kun alaluokka b tai c on alaluokka 20 ja toisella alaluokalla on luottoluokka 4–6; muussa tapauksessa se on 50 prosenttia;

▼M8

γbc (sector) on yhtä kuin 1, kun molemmat alaluokat kuuluvat samaan toimialaan, ja muussa tapauksessa yhtä kuin taulukossa 5 esitetty vastaava prosenttiosuus:

▼M12



Taulukko 5

Alaluokka

1, 2 ja 11

3 ja 12

4 ja 13

5 ja 14

6 ja 15

7 ja 16

8 ja 17

9 ja 10

18

19

20

1, 2 ja 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ja 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ja 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ja 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ja 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ja 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ja 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ja 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit