+Artikel 325 septtricies Correlaties tussen subklassen voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties

Artikel 325 septtricies Correlaties tussen subklassen voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties

Artikel 325 septtricies

Correlaties tussen subklassen voor het creditspreadrisico voor niet-securitisaties

De correlatieparameter γbc die op de aggregatie van gevoeligheden tussen verschillende subklassen van toepassing is, wordt als volgt vastgesteld:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
waarbij:

▼M17

γbc (rating) is gelijk aan:
a) 

1, indien de subklassen b en c de subklassen 1 tot en met 17 zijn en beide subklassen dezelfde kredietkwaliteitscategorie hebben (ofwel kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3” ofwel kredietkwaliteitscategorie 4, 5 of 6); anders is deze gelijk aan 50 %; voor die berekening wordt subklasse 1 geacht tot dezelfde kredietkwaliteitscategorie te behoren als subklassen met kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3;

b) 

1, indien subklasse b of c subklasse 18 is;

c) 

1, indien subklasse b of c subklasse 19 is en de andere subklasse een kredietkwaliteitscategorie 1, 2 of 3 heeft; anders is deze gelijk aan 50 %;

d) 

1, indien subklasse b of c subklasse 20 is en de andere subklasse een kredietkwaliteitscategorie 4, 5 of 6 heeft; anders is deze gelijk aan 50 %.

▼M8

γbc (sector) gelijk is aan 1 als de twee subklassen tot dezelfde sector behoren, en anders aan de overeenstemmende percentages in tabel 5:

▼M12



Tabel 5

Subklasse

1, 2 en 11

3 en 12

4 en 13

5 en 14

6 en 15

7 en 16

8 en 17

9 en 10

18

19

20

1, 2 en 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 en 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 en 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 en 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 en 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 en 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 en 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 en 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden