+Artikkel 325aj Krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Artikkel 325aj Krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Artikkel 325aj

Krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Korrelatsiooniparameeter γbc, mida kohaldatakse eri rühmade vahel tundlikkuste liitmise suhtes, leitakse järgmiselt:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
kus:

▼M17

γbc (rating) on:
a) 

1, kui rühmad b ja c on rühmad 1–17 ja mõlemal rühmal on sama krediidikvaliteedi kategooria (kas krediidikvaliteedi aste 1–3 või krediidikvaliteedi aste 4–6); vastasel juhul on see 50 %; selle arvutuse tegemisel käsitletakse rühma 1 rühmana, mis kuulub samasse krediidikvaliteedi kategooriasse kui rühmad, millel on krediidikvaliteedi aste 1–3;

b) 

1, kui rühm b või c on rühm 18;

c) 

1, kui rühm b või c on rühm 19 ja teise rühma krediidikvaliteedi aste on 1–3; vastasel juhul on see 50 %;

d) 

1, kui rühm b või c on rühm 20 ja teise rühma krediidikvaliteedi aste on 4–6; vastasel juhul on see 50 %;

▼M8

γbc (sector) on 1, kui kaks rühma kuuluvad samasse sektorisse, vastasel juhul on see tabelis 5 esitatud vastav protsent:

▼M12



Tabel 5

Rühm

1, 2 ja 11

3 ja 12

4 ja 13

5 ja 14

6 ja 15

7 ja 16

8 ja 17

9 ja 10

18

19

20

1, 2 ja 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ja 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ja 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ja 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ja 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ja 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ja 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ja 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid