+Artikolu 325aj Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet

Artikolu 325aj Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet

Artikolu 325aj

Korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet

Il-parametru ta' korrelazzjoni γbc li japplika għall-aggregazzjoni ta' sensitivitajiet bejn buckets differenti għandu jiġi stabbilit kif ġej:

γbc = γbc (klassifikazzjoni) · γbc (settur)
fejn:

▼M17

γbc (klassifikazzjoni) għandha tkun ugwali għal:
(a) 

1, meta l-buckets b u c ikunu l-buckets 1 sa 17 u ż-żewġ buckets ikollhom l-istess kategorija ta’ kwalità kreditizja (jew skali minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja jew skali minn 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja); inkella għandha tkun ugwali għal 50 %; għall-finijiet ta’ dak il-kalkolu, il-bucket 1 għandu jitqies li jappartjeni għall-istess kategorija ta’ kwalità kreditizja bħal buckets li jinsabu fl-iskali minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja;

(b) 

1, fejn jew il-bucket b jew c huwa l-bucket 18;

(c) 

1, fejn il-bucket b jew c huwa l-bucket 19 u l-bucket l-ieħor għandu l-iskala minn 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja; inkella għandha tkun ugwali għal 50 %;

(d) 

1, fejn il-bucket b jew c huwa l-bucket 20 u l-bucket l-ieħor għandu l-iskala minn 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja; inkella għandha tkun ugwali għal 50 %;

▼M8

γbc (settur) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ buckets jappartjenu għall-istess settur, u f'każijiet oħra ugwali għall-perċentwal korrispondenti stabbilita fit-Tabella 5:

▼M12



Tabella 5

Bucket

1, 2 u 11

3 u 12

4 u 13

5 u 14

6 u 15

7 u 16

8 u 17

9 u 10

18

19

20

1, 2 u 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 u 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 u 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 u 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 u 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 u 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 u 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 u 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards