+325aj straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

325aj straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

325aj straipsnis

Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos tarp grupių

Sumuojant skirtingų grupių jautrumą taikomas koreliacijos parametras γbc yra toks:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
čia:

▼M17

γbc (rating) yra lygus:
a) 

1, kai b ir c grupės yra 1–17 grupės ir abiejų grupių kredito kokybės kategorija yra ta pati (1–3 kredito kokybės žingsnis arba 4–6 kredito kokybės žingsnis); priešingu atveju jis lygus 50 %; atliekant tuos skaičiavimus laikoma, kad 1 grupės kredito kokybės kategorija yra ta pati kaip 1–3 kredito kokybės žingsnių grupių kategorija;

b) 

1, kai b arba c grupė yra 18 grupė;

c) 

1, kai b arba c grupė yra 19 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 1–3; priešingu atveju jis lygus 50 %;

d) 

1, kai b arba c grupė yra 20 grupė, o kitos grupės kredito kokybės žingsnis yra 4–6; priešingu atveju jis lygus 50 %;

▼M8

γbc (sector) lygus 1, jei abiejų grupių sektorius yra tas pats, kitu atveju jis lygus atitinkamam 5 lentelėje nurodytam procentui:

▼M12



5 lentelė

Grupė

1, 2 ir 11

3 ir 12

4 ir 13

5 ir 14

6 ir 15

7 ir 16

8 ir 17

9 ir 10

18

19

20

1, 2 ir 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ir 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ir 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ir 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ir 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ir 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ir 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ir 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai