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+Artículo 325bis undecies Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en titulizaciones) |
Artículo 325bis undecies Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en titulizaciones)Artículo 325 bis undecies Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito (exposiciones no consistentes en titulizaciones) El parámetro de correlación γbc que se aplicará a la agregación de sensibilidades entre diferentes segmentos se fijará como sigue: γbc = γbc
(calificación) · γbc
(sector)
donde:
γbc (calificación) será igual a:
a)
1, cuando los segmentos b y c sean segmentos comprendidos entre el 1 y el 17 y ambos pertenezcan a la misma categoría de calidad crediticia (bien niveles de calidad crediticia 1 a 3, bien niveles de calidad crediticia 4 a 6); en los demás casos, será igual al 50 %; a efectos de este cálculo, se considerará que el segmento 1 pertenece a la misma categoría de calidad crediticia que los segmentos cuya calidad crediticia corresponda a los niveles 1 a 3;
b)
1, cuando uno de los segmentos b o c sea el segmento 18;
c)
1, cuando uno de los segmentos b o c sea el segmento 19 y el otro tenga un nivel de calidad crediticia de entre 1 y 3; en los demás casos, será igual al 50 %;
d)
1, cuando uno de los segmentos b o c sea el segmento 20 y el otro tenga un nivel de calidad crediticia de entre 4 y 6; en los demás casos, será igual al 50 %;
γbc
(sector)
será igual a 1 cuando los dos segmentos pertenezcan al mismo sector, y en los demás casos será igual al porcentaje correspondiente que figura en el cuadro 5:
Cuadro 5
1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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