+Članak 325.aj Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Članak 325.aj Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Članak 325.aj

Korelacije među razredima za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

Korelacijski parametar γbc koji se primjenjuje na agregiranje osjetljivosti između različitih razreda određuje se kako slijedi:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
pri čemu je:

▼M17

γbc (rating) jednako:
(a) 

1 ako su razredi b i c razredi od 1 do 17 i ako oba razreda imaju istu kategoriju kreditne kvalitete (ili stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3 ili stupanj kreditne kvalitete od 4 do 6); a u protivnom jednako 50 %; za potrebe tog izračuna, smatra se da razred 1 pripada istoj kategoriji kreditne kvalitete kao i razred koji ima stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3;

(b) 

1 ako je ili razred b ili c razred 18;

(c) 

1 ako je razred b ili c razred 19, a drugi razred ima stupanj kreditne kvalitete od 1 do 3; a u protivnom jednako 50 %;

(d) 

1 ako je razred b ili c razred 20, a drugi razred ima stupanj kreditne kvalitete od 4 do 6; a u protivnom jednako 50 %;

▼M8

γbc (sector)jednak je 1 ako dva razreda pripadaju istom sektoru, a ako to nije slučaj jednak je odgovarajućem postotku određenome u tablici 5:

▼M12



Tablica 5.

Razred

1, 2 i 11

3 i 12

4 i 13

5 i 14

6 i 15

7 i 16

8 i 17

9 i 10

18

19

20

1, 2 i 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 i 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 i 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 i 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 i 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 i 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 i 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 i 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi