+Artikel 325y 4.
|
Artikel 325y 4.
Vægtede nettobeløb for JTD aggregeres i hver undergruppe efter følgende formel:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
hvor
|
DRCb
|
=
|
kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko for undergruppe b
|
|
i
|
=
|
indekset for et instrument, der tilhører undergruppe b
|
|
WtS
|
=
|
forholdstal for indregning af en fordel for afdækningsforhold i en undergruppe, som beregnes således:
|
Med henblik på beregningen af DRCb og WtS aggregeres de lange positioner og de korte positioner for alle positioner i en undergruppe, uanset på hvilket kreditkvalitetstrin disse positioner er placeret, for at opnå de undergruppespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|