+Artykuł 325y 4.
|
Artykuł 325y 4.
Ważone kwoty JTD netto agreguje się w ramach każdego koszyka zgodnie z następującym wzorem:
gdzie:
|
DRCb
|
=
|
wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania w odniesieniu do koszyka b;
|
|
i
|
=
|
indeks, który oznacza instrument należący do koszyka b;
|
|
WtS
|
=
|
współczynnik uwzględniający korzyść dla powiązań zabezpieczających w ramach koszyka, który oblicza się w następujący sposób:
|
Do celów obliczenia DRCb oraz WtS, pozycje długie i pozycje krótkie sumuje się w odniesieniu do wszystkich pozycji w ramach koszyka, bez względu na stopień jakości kredytowej, do którego te pozycje są przypisane, co skutkuje powstaniem specyficznych dla danego koszyka wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|
