+Άρθρο 325κε 4.
|
Άρθρο 325κε 4.
Τα σταθμισμένα καθαρά ποσά JTD συναθροίζονται εντός κάθε κλιμακίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
όπου:
|
DRCb
|
=
|
η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης για το κλιμάκιο b,
|
|
i
|
=
|
ο δείκτης που δηλώνει ένα μέσο που ανήκει στο κλιμάκιο b,
|
|
RWi
|
=
|
ο κίνδυνος αθέτησης και
|
|
WtS
|
=
|
ο λόγος που αναγνωρίζει ένα όφελος για τις σχέσεις αντιστάθμισης εντός κλιμακίου, που υπολογίζεται ως εξής:
|
Για τους σκοπούς του υπολογισμού του DRCb και του WtS, οι θετικές θέσεις και οι αρνητικές θέσεις συναθροίζονται για όλες τις θέσεις εντός ενός κλιμακίου, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατανέμονται οι εν λόγω θέσεις, ώστε να προκύψουν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το συγκεκριμένο κλιμάκιο για τον κίνδυνο αθέτησης.
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|