+Член 325ш 4.

Член 325ш 4.

Претеглените нетни суми, изложени на риска от внезапно неизпълнение, се сумират за всяка група в съответствие със следната формула:

DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0},
където:

DRCb

=

капиталово изискване за риска от неизпълнение за група b;

i

=

индекс, с който се обозначава инструмент, принадлежащ към група b;

RWi

=

рисково тегло; и

WtS

=

съотношение, с което се признава ползата от хеджиращото отношение в рамките на групата, което се изчислява, както следва:

image

За целите на изчисляването на DRCb и WtS се извършва сумиране на дългите и късите позиции за всички позиции в рамките на групата, независимо от степента на кредитното качество, към която са разпределени тези позиции, за да се определят специфичните за групата капиталови изисквания за риска от неизпълнение.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти