Artigo 325.o-Y 4.
Os montantes líquidos por JTD ponderados são agregados dentro de cada escalão, de acordo com a seguinte fórmula:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
em que:
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DRCb
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=
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requisito de fundos próprios para risco de incumprimento para o escalão b;
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i
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=
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índice que designa um instrumento pertencente ao escalão b;
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RWi
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=
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ponderador de risco; e
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WtS
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=
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rácio que reconhece um benefício para as relações de cobertura dentro de um escalão, que é calculado do seguinte modo:
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Para efeitos do cálculo do DRCb e do WtS as posições longas e as posições curtas são agregadas para todas as posições dentro de um escalão, independentemente do grau de qualidade de crédito ao qual essas posições são afetadas, obtendo-se assim os requisitos de fundos próprios para risco de incumprimento específico do escalão.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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