+325 y artikla 4.
|
325 y artikla 4.
Painotetut JTD:stä aiheutuvat nettomäärät lasketaan kussakin alaluokassa seuraavan kaavan mukaisesti:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
jossa:
|
DRCb
|
=
|
maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;
|
|
i
|
=
|
indeksi, joka kuvaa alaluokkaan b kuuluvaa instrumenttia;
|
|
WtS
|
=
|
suhdeluku, joka kuvaa suojaussuhteista saatua hyötyä tietyssä alaluokassa ja joka lasketaan seuraavasti:
|
Arvojen DRCb ja WtS laskemiseksi pitkät ja lyhyet positiot on laskettava yhteen kaikkien alaluokassa olevien positioiden osalta riippumatta siitä, mihin luottoluokkaan kyseiset positiot on osoitettu, jotta tulokseksi saadaan alaluokkakohtaiset maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|