+Članak 325.y 4.
|
Članak 325.y 4.
Ponderirani neto JTD iznosi agregiraju se u svakom razredu u skladu sa sljedećom formulom:
pri čemu je:
|
DRCb
|
=
|
kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za razred b;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava instrument koji pripada razredu b;
|
|
WtS
|
=
|
koeficijent kojim se priznaju koristi odnosa zaštite od rizika unutar razreda, koji se izračunava na sljedeći način:
|
Za potrebe izračuna DRCb-a i koeficijenta WtS duge i kratke pozicije agregiraju se za sve pozicije unutar razreda bez obzira na stupanj kreditne kvalitete kojem su pozicije dodijeljene, kako bi se proizveli kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveze za određeni razred.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|
