+325.y pants 4.
|
325.y pants 4.
JTD svērtās neto summas apkopo katrā kopā, izmantojot šādu formulu:
kur:
|
DRCb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”;
|
|
i
|
=
|
indekss, kas apzīmē kopai“b” piederošu instrumentu;
|
|
WtS
|
=
|
rādītājs, kas atspoguļo riska ierobežošanas ieguvumu kopas ietvaros, un to aprēķina šādi:
|
Lai aprēķinātu DRCb un WtS, visas kopā esošās pozīcijas garās un īsās pozīcijas apvieno attiecībā uz visām pozīcijām grupā neatkarīgi no to kredītkvalitātes pakāpes, kurai šīs pozīcijas piesaistītas, lai tādējādi aprēķinātu ar kopu saistītas pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|
