+Artikel 325 sexvicies 4.
|
Artikel 325 sexvicies 4.
De gewogen netto JTD-bedragen worden binnen elke subklasse geaggregeerd volgens de onderstaande formule:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) – WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
waarbij:
|
DRCb
|
=
|
het eigenvermogensvereiste voor het wanbetalingsrisico voor subklasse b;
|
|
i
|
=
|
de index die een instrument aangeeft dat tot subklasse b behoort;
|
|
RWi
|
=
|
het risicogewicht; en
|
|
WtS
|
=
|
een ratio die een voordeel voor afdekkingsrelaties binnen een subklasse weergeeft en die als volgt wordt berekend:
|
Voor de berekening van het DRCb en de WtS worden de lange en de korte posities voor alle posities binnen een subklasse geaggregeerd, ongeacht de kredietkwaliteitscategorie waaraan deze posities zijn toegewezen, om tot de subklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het wanbetalingsrisico te komen.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|