+Článok 325y 4.
|
Článok 325y 4.
Vážené čisté sumy JTD sa agregujú v rámci každej skupiny podľa tohto vzorca:
DRCb = max {(Σi long RWi · net JTDi) WtS · (Σi short RWi |net JTDi|); 0}
kde:
|
DRCb
|
=
|
požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre skupinu b;
|
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje nástroj patriaci do skupiny b;
|
|
WtS
|
=
|
pomer, ktorým sa opisuje prínos pre hedžingové vzťahy v skupine, ktorý sa vypočítava takto:
|
Na účely výpočtu DRCb a WtS sa agregujú dlhé a krátke pozície pre všetky pozície v rámci skupiny bez ohľadu na stupeň kreditnej kvality, ktorá sa daným pozíciám pridelila, s cieľom vytvoriť požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania špecifické pre skupinu.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|