+Artikel 325y 4.
|
Artikel 325y 4.
Viktade nettobelopp vid plötsligt fallissemang ska läggas samman inom varje undergrupp i enlighet med följande formel:
DRCb = max {(Σi ∈ lång RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ kort RWi |net JTDi|); 0}
där
|
DRCb
|
=
|
kapitalbaskrav för fallissemangsrisk för fallissemangsrisk för undergrupp b,
|
|
i
|
=
|
index som anger ett instrument som tillhör undergrupp b,
|
|
WtS
|
=
|
en kvot som visar en vinst för säkringsförhållanden inom en undergrupp, och som beräknas enligt följande:
|
För beräkning av DRCb och WtS ska långa och korta positioner läggas samman för alla positioner i en undergrupp, oberoende av vilket kreditkvalitetssteg positionerna placeras in i, vilket ger ett kapitalbaskrav för fallissemangsrisk för varje undergrupp.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|