+Artikel 383f Referencekreditspændrisikofaktorer
---+Artikel 383f 1.
---+Artikel 383f 2.

Artikel 383f Referencekreditspændrisikofaktorer

-

1. Oversigt

,
Artikel 383f 1.
De deltarisikofaktorer for referencekreditspænd, der finder anvendelse på referencekreditspændfølsomme instrumenter i CVA-porteføljen, er kreditspændene for alle løbetider for alle referencenavne inden for en undergruppe. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.
Artikel 383f 2.
De vegarisikofaktorer for referencekreditspænd, der finder anvendelse på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for referencekreditspændvolatilitet, er kreditspændvolatiliteterne for alle løbetider for alle referencenavne inden for en undergruppe. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder