Άρθρο 383στ Παράγοντες κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς

Οι παράγοντες κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς δέλτα που εφαρμόζονται σε μέσα ευαίσθητα στα πιστωτικά περιθώρια αναφοράς στο χαρτοφυλάκιο CVA είναι τα πιστωτικά περιθώρια όλων των ληκτοτήτων για όλα τα ονόματα αναφοράς εντός ενός κλιμακίου. Για κάθε κλιμάκιο υπολογίζεται μία καθαρή ευαισθησία.

Οι παράγοντες κινδύνου πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς βέγκα που εφαρμόζονται σε μέσα στο χαρτοφυλάκιο CVA που είναι ευαίσθητα στη μεταβλητότητα των πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς είναι οι μεταβλητότητες των πιστωτικών περιθωρίων όλων των διαρκειών για όλα τα ονόματα αναφοράς εντός ενός κλιμακίου. Για κάθε κλιμάκιο υπολογίζεται μία καθαρή ευαισθησία.