+Članak 383.f Faktori rizika referentne kreditne marže
---+Članak 383.f 1.
---+Članak 383.f 2.
|
Članak 383.f Faktori rizika referentne kreditne marže
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 383.f 1.
|
Faktori delta-rizika referentne kreditne marže koji se primjenjuju na instrumente iz CVA portfelja osjetljive na referentnu kreditnu maržu jesu kreditne marže svih rokova dospijeća za sva referentna imena unutar razreda. Za svaki se razred izračunava jedna neto osjetljivost.
|
|
Članak 383.f 2.
|
Faktori vega-rizika referentne kreditne marže koji se primjenjuju na instrumente iz CVA portfelja osjetljive na volatilnost referentne kreditne marže jesu volatilnosti kreditnih marži svih rokova dospijeća za sva referentna imena unutar razreda. Za svaki se razred izračunava jedna neto osjetljivost.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|