Член 383е Фактори на риска от референтния кредитен спред

Факторите на делта риска от референтния кредитен спред, приложими по отношение на чувствителни към референтния кредитен спред инструменти в портфейла за ККО, са кредитните спредове по всички срокове до падеж и за всички референтни лица от една група. За всяка група се изчислява по една нетна чувствителност.

Факторите на вега риска от референтния кредитен спред, приложими по отношение на чувствителни към промени в променливостта на референтния кредитен спред инструменти в портфейла за ККО, са променливостите на кредитните спредове по всички срокове до падеж и за всички референтни лица от една група. За всяка група се изчислява по една нетна чувствителност.