Article 383septies Facteurs de risque d’écart de crédit de référence

Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de référence correspondent aux écarts de crédit de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.