Artigo 383.o-F Fatores de risco de spread de crédito de referência

Os fatores de risco delta de spread de crédito de referência aplicáveis aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis ao spread de crédito de referência correspondem aos spreads de crédito de todos os prazos de vencimento para todas as entidades de referência dentro de um escalão. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.

Os fatores de risco vega de spread de crédito de referência aplicável aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade dos spreads de crédito de referência são constituídos pelas volatilidades dos spreads de crédito de todos os prazos de vencimento para todas as entidades de referência dentro de um escalão. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão.