+Artikel 455 1.

Artikel 455 1.

Et institut, der anvender de interne modeller, der er omhandlet i artikel 325az, til beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko, offentliggør følgende oplysninger:

a) 

dets målsætninger i forbindelse med handelsaktiviteter og de procedurer, der er indført for at identificere, måle, overvåge og kontrollere markedsrisikoen

b) 

de politikker, der er omhandlet i artikel 104, stk. 1, til fastlæggelse af, hvilken position der skal medtages i handelsbeholdningen

c) 

en generel beskrivelse af strukturen i de handelsenheder, der er omfattet af de interne modeller, herunder for hver enhed en bred beskrivelse af enhedens forretningsstrategi, de tilladte instrumenter deri og de vigtigste risikotyper i forbindelse med enheden

d) 

en oversigt over positioner i handelsbeholdningen, der ikke er omfattet af de interne modeller, herunder en generel beskrivelse af enhedsstrukturen og typerne af instrumenter, der indgår i enhederne eller kategorierne af enheder, jf. artikel 104b

e) 

strukturen og organiseringen af markedsrisikostyringsfunktionen og -ledelsen

f) 

anvendelsesområdet, de vigtigste karakteristika og vigtigste modelberegningskriterier for de forskellige interne modeller, som anvendes til at beregne risikoeksponeringsværdierne for de vigtigste modeller, der anvendes på konsolideret niveau, og en beskrivelse af, i hvilket omfang disse interne modeller repræsenterer de modeller, der anvendes på konsolideret niveau, herunder, hvis det er relevant, en bred beskrivelse af følgende:

i) 

den modelmetode, der anvendes til at beregne expected shortfall, jf. artikel 325ba, stk. 1, litra a), herunder hyppigheden af ajourføring af data

ii) 

den metode, der anvendes til at beregne det stressscenariebaserede risikomål, jf. artikel 325ba, stk. 1, litra b), bortset fra specifikationerne i artikel 325bk, stk. 3

iii) 

den modelmetode, der anvendes til at beregne kapitalgrundlagskravet vedrørende misligholdelsesrisiko, jf. artikel 325ba, stk. 2, herunder hyppigheden af ajourføring af data.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder