+455. pants 1.

455. pants 1.

Iestāde, kas izmanto 325.az pantā minētos iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, atklāj šādu informāciju:

a) 

savus mērķus attiecībā uz tirdzniecības darbību veikšanu un procesus, kas ieviesti, lai identificētu, mērītu, uzraudzītu un kontrolētu tirgus risku;

b) 

politiku, kas minēta 104. panta 1. punktā, lai noteiktu, kura pozīcija jāiekļauj tirdzniecības portfelī;

c) 

vispārīgu aprakstu par to tirdzniecības nodaļu struktūru, uz kurām attiecas iekšējie modeļi, tostarp plašu nodaļas uzņēmējdarbības stratēģijas aprakstu par katru nodaļu, tajā atļautajiem instrumentiem un galvenajiem riska veidiem saistībā ar minēto nodaļu;

d) 

pārskatu par tirdzniecības portfeļa pozīcijām, uz kurām neattiecas iekšējie modeļi, tostarp vispārēju aprakstu par nodaļas struktūru un instrumentu veidiem, kas iekļauti nodaļās vai nodaļu kategorijās saskaņā ar 104.b pantu;

e) 

tirgus riska pārvaldības funkcijas un pārvaldības struktūru un organizāciju;

f) 

dažādu iekšējo modeļu darbības jomu, galvenās iezīmes un galvenās modelēšanas izvēles, ko izmanto, lai aprēķinātu riska darījumu vērtības galvenajiem konsolidētajā līmenī izmantotajiem modeļiem, un aprakstu par to, cik lielā mērā šie iekšējie modeļi atspoguļo konsolidētajā līmenī izmantotos modeļus, tostarp attiecīgā gadījumā plašu aprakstu par:

i) 

modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmo iztrūkumu, tostarp datu atjaunināšanas biežumu;

ii) 

metodiku, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto spriedzes scenārija riska mēru, izņemot 325.bk panta 3. punktā paredzētās specifikācijas;

iii) 

modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 2. punktā minēto saistību nepildīšanas riska kapitāla prasību, tostarp datu atjaunināšanas biežumu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti