+455 artikla 1.

455 artikla 1.

Laitoksen, joka käyttää 325 az artiklassa tarkoitettuja sisäisiä malleja markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseen, on julkistettava

a) 

kaupankäyntitoimintansa tavoitteet sekä prosessit, jotka on toteutettu markkinariskin tunnistamiseksi, mittaamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi;

b) 

104 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimintatavat sen määrittämiseksi, mitkä positiot luetaan kaupankäyntivarastoon;

c) 

yleinen kuvaus sisäisten mallien mukaisten kaupankäyntiyksiköiden rakenteesta, mukaan lukien kunkin yksikön osalta laaja kuvaus yksikön liiketoimintastrategiasta, sen mukaisesti sallituista instrumenteista ja keskeisistä kyseiseen yksikköön liittyvistä riskityypeistä;

d) 

katsaus niistä kaupankäyntivaraston positioista, joita sisäiset mallit eivät kata, mukaan lukien yleinen kuvaus yksikön rakenteesta ja yksiköihin tai yksikköluokkiin sisältyvistä instrumenttityypeistä 104 b artiklan mukaisesti;

e) 

markkinariskin hallintatoiminnon ja hallintotavan rakenne ja organisointi;

f) 

riskien määrän laskemiseksi käytettyjen eri sisäisten mallien laajuus, keskeiset piirteet ja mallinnuksessa tehdyt keskeiset valinnat niiden keskeisten mallien osalta, joita käytetään konsolidoidulla tasolla, sekä kuvaus siitä, missä määrin kyseiset sisäiset mallit edustavat kaikkia konsolidoidulla tasolla käytettyjä malleja, mukaan lukien soveltuvin osin seuraavat:

i) 

laaja kuvaus 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun odotetun tappion laskemiseen käytetystä mallintamistavasta, tietojen päivitysten tiheys mukaan lukien laaja kuvaus seuraavista:

ii) 

325 ba artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun stressiskenaarion riskimittarin laskemiseen käytetty menetelmä, joka ei kuulu 325 bk artiklan 3 kohdassa säädettyjen täsmennysten joukkoon;

iii) 

325 ba artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyysriskin kattamiseksi vaadittavan pääoman laskennassa käytetty mallintamistapa, tietojen päivitysten tiheys mukaan lukien.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit