+Articolo 455 1.

Articolo 455 1.

Un ente che utilizza i modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:

a) 

i suoi obiettivi nell’intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato;

b) 

le politiche di cui all’articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;

c) 

una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nei modelli interni, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell’unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;

d) 

una panoramica delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni, compresa una descrizione generale della struttura dell’unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell’articolo 104 ter;

e) 

la struttura e l’organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione al rischio di mercato;

f) 

l’ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni utilizzati per calcolare gli importi dell’esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso una descrizione generale di quanto segue:

i) 

il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;

ii) 

la metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3;

iii) 

il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

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