+Člen 455 1.

Člen 455 1.

Institucija, ki za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporablja notranje modele iz člena 325az, razkrije:

(a) 

cilje pri opravljanju trgovalnih dejavnosti in postopke, ki se izvajajo za ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor tržnega tveganja;

(b) 

politike iz člena 104(1) za določanje, katera pozicija se vključi v trgovalno knjigo;

(c) 

splošen opis strukture trgovalnih enot, ki jih zajemajo notranji modeli, pri čemer se za vsako enoto vključi splošni opis poslovne strategije enote, njeni dovoljeni instrumenti in glavne vrste tveganj v zvezi s to enoto;

(d) 

pregled pozicij iz trgovalne knjige, ki niso zajete v notranjih modelih, vključno s splošnim opisom strukture enote in vrst instrumentov, vključenih v enote ali kategorije enot v skladu s členom 104b;

(e) 

strukturo in organizacijo funkcije upravljanja tržnega tveganja ter njeno vodenje;

(f) 

obseg, glavne značilnosti in ključne izbire modeliranja različnih notranjih modelov, ki se uporabljajo za izračun zneskov izpostavljenosti tveganjem za glavne modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, ter opis, v kolikšni meri ti notranji modeli predstavljajo modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, po potrebi vključno s splošnim opisom naslednjega:

(i) 

pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun pričakovanega primanjkljaja iz člena 325ba(1), točka (a), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov;

(ii) 

metodologije, uporabljene za izračun mere tveganja za stresni scenarij iz člena 325ba(1), točka (b), razen specifikacij iz člena 325bk(3);

(iii) 

pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila iz člena 325ba(2), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi