+Članak 455. 1.

Članak 455. 1.

Institucija koja za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik primjenjuje interne modele iz članka 325.az objavljuje:

(a) 

svoje ciljeve u aktivnostima trgovanja i uvedene procese radi identifikacije, mjerenja, praćenja i kontrole tržišnog rizika;

(b) 

politike iz članka 104. stavka 1. za određivanje pozicije koju treba uključiti u knjigu trgovanja;

(c) 

opći opis strukture organizacijskih jedinica za trgovanje obuhvaćenih internim modelima, uključujući detaljan opis poslovne strategije za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje, instrumente koji su njome dopušteni te glavne vrste rizika u odnosu na tu jedinicu za trgovanje;

(d) 

pregled pozicija iz knjige trgovanja koje nisu obuhvaćene internim modelima, uključujući opći opis strukture organizacijske jedinice za trgovanje i vrste instrumenata dodijeljenih organizacijskim jedinicama za trgovanje ili kategorijama tih jedinica u skladu s člankom 104.b;

(e) 

strukturu i organizaciju funkcije za upravljanje rizicima i rukovođenja;

(f) 

opseg, glavna obilježja i najvažnije odabire modeliranja raznih internih modela primijenjenih za izračun iznosa izloženosti riziku za glavne modele primijenjene na konsolidiranoj razini te opis u kojoj mjeri ti interni modeli predstavljaju sve modele primijenjene na konsolidiranoj razini, uključujući ako je to primjenjivo, detaljan opis sljedećeg:

i. 

pristupa modeliranju pri izračunu očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a), uključujući učestalost ažuriranja podataka;

ii. 

metodologije izračuna mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.ba stavka 1. točke (b), osim specifikacija iz članka 325.bk stavka 3.;

iii. 

pristupa modeliranju pri izračunu kapitalnog zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 325.ba stavka 2., uključujući učestalost ažuriranja podataka.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi