+Článok 455 1.

Článok 455 1.

Inštitúcia, ktorá na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa interné modely uvedené v článku 325az, zverejňuje:

a) 

svoje ciele pri vykonávaní obchodných činností a postupy zavedené na identifikáciu, meranie, monitorovanie a kontrolu trhového rizika;

b) 

politiky uvedené v článku 104 ods. 1 na určovanie pozície, ktorá sa má zahrnúť do obchodnej knihy;

c) 

všeobecný opis štruktúry trading deskov, na ktoré sa vzťahujú interné modely, vrátane rozšíreného opisu obchodnej stratégie trading desku, nástrojov, ktoré sú v nej povolené, a hlavných druhov rizika v súvislosti s týmto deskom;

d) 

prehľad pozícií v obchodnej knihe, na ktoré sa nevzťahujú interné modely, vrátane všeobecného opisu štruktúry trading desku a typov nástrojov zahrnutých do deskov alebo kategórií deskov v súlade s článkom 104b;

e) 

štruktúru a organizáciu funkcie riadenia trhového rizika a správy a riadenia;

f) 

rozsah, hlavné charakteristiky a kľúčové zvolené možnosti modelovania rôznych interných modelov, ktoré sa používajú na výpočet hodnoty rizikových expozícií pre hlavné modely používané na konsolidovanej úrovni, a opis toho, do akej miery tieto interné modely zastupujú modely používané na konsolidovanej úrovni, v príslušných prípadoch vrátane všeobecného opisu:

i) 

prístupu modelovania použitého na výpočet predpokladaného schodku uvedeného v článku 325ba ods. 1 písm. a) vrátane frekvencie aktualizácie údajov;

ii) 

metodiky použitej na výpočet miery rizika v rámci stresového scenára uvedenej v článku 325ba ods. 1 písm. b) okrem špecifikácií stanovených v článku 325bk ods. 3;

iii) 

prístupu modelovania použitého na pokrytie rizika zlyhania podľa článku 325ba ods. 2 vrátane frekvencie aktualizácie údajov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy