Artikel 381
Begriff der Anpassung der Kreditbewertung
Für die Zwecke dieses Titels und des Titels II Kapitel 6 ist die „Anpassung der Kreditbewertung“ oder „CVA“ ein Betrag zur Anpassung der Bewertung eines Portfolios von Geschäften mit einer Gegenpartei an die Bewertung zum mittleren Marktwert. Dieser Anpassungsbetrag spiegelt den Marktwert des Kreditrisikos der Gegenpartei gegenüber dem Institut wider, jedoch nicht den Marktwert des Kreditrisikos des Instituts gegenüber der Gegenpartei.
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Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck „CVA-Risiko“ das für das Portfolio von Geschäften mit einer Gegenpartei nach Absatz 1 berechnete Risiko von Verlusten, die sich aus Änderungen des CVA-Werts aufgrund von Bewegungen der Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos und anderer mit dem Portfolio von Geschäften verbundener Risikofaktoren ergeben.
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