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323. Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden beurteilen, ob …

Auf der Grundlage der vorstehenden Bewertungen sollten die zuständigen Behörden

beurteilen, ob die vorhandene denen die Wertpapierfirma tatsächlich Diese Beurteilung sollte in zusammen mit einer Einstufung Tabelle 9 genannten Erwägungen.einerEigenmittelausstattung eine solide Deckung der Risiken, oder möglicherweise ausgesetzt ist, gewährleistet. Zusammenfassung der Ergebnisse dargestellt werden, (Score) der Überlebensfähigkeit basierend auf denin 99

Tabelle 9 – Aufsichtliche Erwägungen für die Vergabe eines Scores für die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung

Score Aufsichtliche Erwägungen Beurteilung

1 Die Höhe der vorgehaltenen Eigenmittel stellt ein geringes Risiko für die Überlebensfähigkeit der Wertpapierfirma dar.• • • •Die Wertpapierfirma ist in der Lage, ihre P2G gegebenenfalls mit verfügbarem hartem Kernkapital erfüllen. Von der Wertpapierfirma werden Eigenmittel in einer Höhe vorgehalten, die deutlich über der Anforderung Eigenmittel und zusätzliche Eigenmittel liegt, und es zu erwarten, dass dieses Eigenmittelniveau auch Zukunft gehalten wird. Die Bewertung von Konjunkturschwankungen, gegebenenfalls einschließlich Stresstests oder Sensitivitätsanalysen, lässt hinsichtlich der Auswirkungen von Konjunkturschwankungen auf Eigenmittel nicht auf ein erkennbares Risiko schließen. Die Wertpapierfirma verfügt über einen plausiblen und glaubwürdigen Kapitalplan, der im Bedarfsfall wirksam sein kann.zu an ist in die
2 Die Höhe der vorgehaltenen Eigenmittel stellt ein mittleres bis geringes Risiko für die Überlebensfähigkeit der Wertpapierfirma dar.• • •Die Wertpapierfirma hat Schwierigkeiten, ihre P2G mit ihrem verfügbaren harten Kernkapital zu decken. Die Management-/Minderungsmaßnahmen zur Behebung dieses Problems werden als glaubwürdig und wirksam bewertet. Die Bewertung von Konjunkturschwankungen, gegebenenfalls einschließlich Stresstests oder Sensitivitätsanalysen, lässt darauf schließen, dass hinsichtlich der Auswirkungen von Konjunkturschwankungen auf die Eigenmittel geringes Risiko besteht, doch werden die Maßnahmen des Managements zu dessen Bewältigung glaubwürdig und wirksam bewertet. Die Wertpapierfirma verfügt über einen plausiblen und glaubwürdigen Kapitalplan, der zwar nicht risikofrei aber im Bedarfsfall wirksam sein kann.ein als ist,
3 Die Höhe der vorgehaltenen Eigenmittel stellt ein mittleres bis hohes Risiko für die Überlebensfähigkeit der Wertpapierfirma dar.• •Die Wertpapierfirma kann ihre P2G mit ihrem verfügbaren harten Kernkapital nicht decken. bestehen Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der zur Behebung dieses Problems vorgesehenen Management-/Minderungsmaßnahmen. Die Bewertung von Konjunkturschwankungen, gegebenenfalls einschließlich Stresstests oder Sensitivitätsanalysen, lässt hinsichtlich der Auswirkungen von Konjunkturschwankungen aufEs die 100
Score Aufsichtliche Erwägungen Beurteilung•Eigenmittel auf ein mittleres Risiko schließen. Die Managementmaßnahmen zur Behebung dieses Problems sind unter Umständen nicht glaubwürdig und nicht wirksam. Der Kapitalplan der Wertpapierfirma ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wirksam.
4 Die Höhe der vorgehaltenen Eigenmittel stellt ein hohes Risiko für die Überlebensfähigkeit der Wertpapierfirma dar.• • •Die Wertpapierfirma erfüllt ihre P2G mit ihrem verfügbaren harten Kernkapital nicht (oder hat absichtlich keine P2G erstellt) und wird dies auch absehbarer Zukunft nicht tun. Die Management-/Minderungsmaßnahmen zur Behebung dieses Problems werden als nicht glaubwürdig und nicht wirksam bewertet. Die Bewertung von Konjunkturschwankungen, gegebenenfalls einschließlich Stresstests oder Sensitivitätsanalysen, lässt darauf schließen, dass Wertpapierfirma aufgrund von Konjunkturschwankungen gegen ihre zusätzliche Eigenmittelanforderung verstoßen würde. Die Managementmaßnahmen zur Behebung dieses Problems sind nicht glaubwürdig und nicht wirksam. Die Wertpapierfirma verfügt über keinen Kapitalplan, oder der vorhandene Kapitalplan ist eindeutig unzureichend.in die 101

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
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