+323. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de …

323. Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de …

Efter denna bedömning bör de behöriga myndigheterna bilda sig en uppfattning om huruvida de befintliga kapitalbastillgångarna ger en fullgod täckning av de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för. Denna bedömning bör återspeglas i en sammanfattning av slutsatserna, vilken ska åtföljas av ett bärkraftighetsbetyg grundat på de överväganden som anges i tabell 9.

Tabell 9 – Tillsynsöverväganden vid betygsättning av kapitalbehov

Betyg Tillsynsmyndighetens Överväganden uppfattning

1 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en låg risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • • •Värdepappersföretaget kan i tillämpliga fall utan problem uppnå sin P2G med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1). Värdepappersföretaget har en kapitalbasnivå som klart överstiger dess kapitalbaskrav och krav på ytterligare kapitalbas och detta förväntas bestå framtiden. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar inte på någon märkbar risk när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen. Värdepappersföretaget har en rimlig och trovärdig kapitalplan som har potential att vara effektiv vid behov.i
2 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en låg till medelhög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• •Värdepappersföretaget har svårt att uppnå sin P2G med sitt tillgängliga kärnprimärkapital (CET1). Ledningens skadereducerande åtgärder för att ta itu med denna svårighet bedöms vara tro värdiga och effektiva. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser,92
Betyg Tillsynsmyndighetens Överväganden uppfattning•visar på en låg risknivå när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen, men ledningens åtgärder för att hantera detta bedöms vara trovärdiga och effektiva. Värdepappersföretaget har en rimlig och trovärdig kapitalplan som, om än inte utan risk, kan vara effektiv vid behov.
3 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en medelhög till hög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • •Värdepappersföretaget uppfyller inte sin P2G med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1). Det finns farhågor om trovärdigheten och effektiviteten hos ledningens skadereducerande åtgärder för att komma tillrätta med detta. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar på en medelhög risk när det gäller effekterna av konjunktursvängningar på kapitalbasen. Ledningens åtgärder kanske inte kan komma till rätta med detta på ett trovärdigt och effektivt sätt. Värdepappersföretaget har en kapitalplan som sannolikt inte kommer att vara effektiv.
4 Det kapitalbasbelopp som innehas utgör en hög risk för värdepappersföretagets bärkraft.• • •Värdepappersföretaget uppfyller inte sin P2G (eller har avsiktligt inte inrättat P2G) med tillgängligt kärnprimärkapital (CET1) och kommer inte att kunna göra det inom överskådlig framtid. Ledningens skadereducerande åtgärder för att komma till rätta med detta bedöms varken vara trovärdiga eller effektiva. Bedömningen av konjunktursvängningar, inbegripet eventuella stresstester eller känslighetsanalyser, visar att värdepappersföretaget skulle komma att bryta mot sitt krav på ytterligare kapitalbas på grund av konjunktursvängningar. Ledningens åtgärder kommer varken på ett trovärdigt eller effektivt sätt att komma till rätta med detta. Värdepappersföretaget har ingen kapitalplan eller en kapitalplan som är uppenbart otillräcklig.93

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/