Subsection 1 Delta risk weights and correlations

1. Επισκόπηση

Άρθρο 325λα Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για γενικό κίνδυνο επιτοκίου

Άρθρο 325λβ Συσχετίσεις εντός του ίδιου κλιμακίου για γενικό κίνδυνο επιτοκίου

Άρθρο 325λγ Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για γενικό κίνδυνο επιτοκίου

Άρθρο 325λδ Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις

Άρθρο 325λε Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις

Άρθρο 325λστ Συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις

Άρθρο 325λστ

Συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων για τον κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις

Η παράμετρος συσχέτισης γbc που ισχύει για τη συνάθροιση ευαισθησιών μεταξύ διαφορετικών κλιμακίων ορίζεται ως εξής:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)

όπου:

▼M17

γbc (rating) ισούται με:

α)

1, όταν τα κλιμάκια b και c είναι κλιμάκια 1 έως 17 και τα δύο κλιμάκια διαθέτουν την ίδια κατηγορία πιστωτικής ποιότητας (είτε «βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3» είτε «βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6»)· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %· για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, το κλιμάκιο 1 θεωρείται ότι ανήκει στην ίδια κατηγορία πιστωτικής ποιότητας με τα κλιμάκια με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3·

β)

1, όταν είτε το κλιμάκιο b είτε το κλιμάκιο c είναι το κλιμάκιο 18·

γ)

1, όταν το κλιμάκιο b ή c είναι το κλιμάκιο 19 και το άλλο κλιμάκιο διαθέτει βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %·

δ)

1, όταν το κλιμάκιο b ή c είναι το κλιμάκιο 20 και το άλλο κλιμάκιο διαθέτει βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6· σε διαφορετική περίπτωση ισούται με 50 %·

▼M8

γbc (sector) ισούται με 1 όταν τα δύο κλιμάκια ανήκουν στον ίδιο τομέα, και με το αντίστοιχο ποσοστό ως έχει στον πίνακα 5 σε διαφορετική περίπτωση:

▼M12

Πίνακας 5

Κλιμάκιο	1, 2 και 11	3 και 12	4 και 13	5 και 14	6 και 15	7 και 16	8 και 17	9 και 10	18	19	20
1, 2 και 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 και 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 και 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 και 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 και 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 και 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 και 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 και 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

Άρθρο 325λζ Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ACTP

Άρθρο 325λζ

Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ACTP

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τις ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ACTP είναι οι ίδιοι για όλες τις ληκτότητες (0,5 έτος, 1 έτος, 3 έτη, 5 έτη, 10 έτη) εντός κάθε κλιμακίου και προσδιορίζονται για κάθε κλιμάκιο του πίνακα 6 σύμφωνα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 461α:

▼M12

Πίνακας 6

Αριθμός κλιμακίου	Πιστωτική ποιότητα	Κλάδος	Στάθμιση κινδύνου
1	Όλες	Κεντρική κυβέρνηση κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών	4,0 %
2	►M17 Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 10 ◄	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	4,0 %
3		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	4,0 %
4		Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή και προνομιακοί δανειστές	8,0 %
5		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	5,0 %
6		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	4,0 %
7		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	3,0 %
8		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	2,0 %
9		Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη	3,0 %
10		Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες	6,0 %
11	►M17 Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 11 έως 17 ◄	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	13,0 %
12		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	13,0 %
13		►M17 Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή, προνομιακοί δανειστές και καλυμμένα ομόλογα. ◄	16,0 %
14		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	10,0 %
15		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	12,0 %
16		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	12,0 %
17		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	12,0 %
18	Άλλος κλάδος		13,0 %

▼M17

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα άνοιγμα κατατάσσεται στην κατηγορία πιστωτικής ποιότητας που αντιστοιχεί στην κατηγορία πιστωτικής ποιότητας στην οποία θα κατατασσόταν βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο που καθορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 2.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα ιδρύματα μπορούν να κατατάσσουν άνοιγμα σε κίνδυνο μη διαβαθμισμένου καλυμμένου ομολόγου στο κλιμάκιο 4, εάν το ίδρυμα που εξέδωσε το καλυμμένο ομόλογο έχει βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3.

▼M8

Άρθρο 325λη Συσχετίσεις για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ACTP

Άρθρο 325λθ Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP

Άρθρο 325μ Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP

Άρθρο 325μα Συσχετισμοί μεταξύ κλιμακίων για κίνδυνο πιστωτικών περιθωρίων για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP

Άρθρο 325μβ Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κίνδυνο μετοχών

Άρθρο 325μγ Συσχετίσεις εντός του ίδιου κλιμακίου για τον κίνδυνο μετοχών

Άρθρο 325μδ Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο μετοχών

Άρθρο 325μδ

Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο μετοχών

Η παράμετρος συσχέτισης c ισχύει για τη συνάθροιση ευαισθησιών μεταξύ διαφορετικών κλιμακίων.

Καθορίζεται σε σχέση με τα κλιμάκια του πίνακα 8 στο άρθρο 325μβ, ως εξής:

α)

15 % όταν τα δύο κλιμάκια εμπίπτουν στα κλιμάκια με αριθμούς από 1 έως 10·

β)

0 % όταν ένα από τα δύο κλιμάκια είναι το κλιμάκιο με αριθμό 11·

γ)

75 % όταν τα δύο κλιμάκια εμπίπτουν στα κλιμάκια με αριθμούς 12 και 13,

δ)

45 % σε διαφορετική περίπτωση.

Άρθρο 325με Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Άρθρο 325με

Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τις ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου βασικού εμπορεύματος είναι οι εξής:

Πίνακας 9

Αριθμός κλιμακίου	Ονομασία κλιμακίου	Στάθμιση κινδύνου
1	Ενέργεια — Στερεά καύσιμα	30 %
2	Ενέργεια — Υγρά καύσιμα	35 %
3	►M17 Ενέργεια — Ηλεκτρική ενέργεια ◄	60 %
▼M17
3α	Ενέργεια — Εμπορία άνθρακα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ	40 %
3β	Ενέργεια — Εμπορία άνθρακα εκτός του ΣΕΔΕ της ΕΕ	60 %
▼M12
4	Εμπορεύματα	80 %
5	Μέταλλα — Μη πολύτιμα	40 %
6	Αέρια καύσιμα	45 %
7	Πολύτιμα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένου του χρυσού)	20 %
8	Σπόροι και ελαιούχοι σπόροι	35 %
9	Ζωικό κεφάλαιο και γαλακτοκομικά	25 %
10	Μαλακά εμπορεύματα («softs») και άλλα βασικά γεωργικά προϊόντα	35 %
11	Άλλα εμπορεύματα	50 %

Άρθρο 325μστ Συσχετίσεις εντός του ίδιου κλιμακίου για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Άρθρο 325μζ Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Άρθρο 325μζ

Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Η παράμετρος συσχέτισης γbc που ισχύει για τη συνάθροιση ευαισθησιών μεταξύ διαφορετικών κλιμακίων ορίζεται στο:

α)

20 % όταν τα δύο κλιμάκια εμπίπτουν στα κλιμάκια με αριθμούς από 1 έως 10,

β)

0 % όταν οποιοδήποτε από τα δύο κλιμάκια είναι το κλιμάκιο με αριθμό 11.

Άρθρο 325μη Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κίνδυνο συναλλάγματος

Άρθρο 325μθ Συσχετίσεις για κίνδυνο συναλλάγματος

Άρθρο 325μθ

Συσχετίσεις για κίνδυνο συναλλάγματος

Μια ενιαία παράμετρος συσχέτισης γbc ίση με 60 % εφαρμόζεται στη συνάθροιση των ευαισθησιών σε παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/