+Άρθρο 154 1.

Άρθρο 154 1.

Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:

image

όπου ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου RW ορίζεται ως:

i) 

εάν PD = 1, ήτοι για αθετημένα ανοίγματα, ο RW ισούται με

image

;

όπου ELBE, σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 1 στοιχείο η) είναι η καλύτερη εκτίμηση του ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία λόγω του αθετημένου ανοίγματος,

▼M17

ii) 

εάν PD < 1:

image

όπου:

N

= η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής, δηλαδή N(x) είναι η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με x·

G

= η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής τυχαίας μεταβλητής, δηλαδή εάν x = G(z), x είναι η τιμή ώστε N(x) = z·

R

= ο συντελεστής συσχέτισης, που ορίζεται ως:

image

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα