+Artikel 154 1.

Artikel 154 1.

De risicogewogen posten voor blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen worden berekend volgens de onderstaande formules:

image

waarbij het risicogewicht RW gedefinieerd is als volgt:

i) 

als PD = 1, d.w.z. voor blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan, is RW

image

;

waarbij ELBE wordt opgevat als de beste raming van de instelling van het verwachte verlies voor de blootstelling ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan overeenkomstig artikel 181, lid 1, punt h);

▼M17

ii) 

als PD < 1, dan:

image

waarbij:

N

= de cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale willekeurige variabele, d.w.z. N(x) is gelijk aan de kans dat een normale willekeurige variabele met een gemiddelde van 0 en een variantie van 1, kleiner is dan of gelijk is aan x;

G

= de inverse cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale willekeurige variabele, d.w.z. indien x = G(z), heeft x een zodanige waarde dat N(x) = z;

R

= staat voor de correlatiecoëfficiënt, die gedefinieerd is als volgt:

image

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden