+Artículo 154 1.

Artículo 154 1.

El importe ponderado por riesgo de las exposiciones minoristas se calculará aplicando las siguientes fórmulas:

image

donde la ponderación de riesgo RW se define como sigue:

i) 

si PD = 1, es decir, en caso de exposiciones en situación de impago, RW será

▼C2

image

;

▼B

siendo ELBE la mejor estimación de pérdida esperada de la entidad en relación con la exposición en situación de impago de conformidad con el artículo 181, apartado 1, letra h),

▼M17

ii) 

si PD < 1, entonces:

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donde:

N

= la función de distribución acumulada de una variable aleatoria normal estándar, es decir, N(x) es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria normal con media cero y varianza uno sea inferior o igual a x;

G

= la función de distribución acumulada inversa de una variable aleatoria normal estándar, es decir si x = G(z), x es el valor tal que N(x) = z;

R

= el coeficiente de correlación, definido como:

image

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares