+Artikkel 154 1.

Artikkel 154 1.

Jaenõuete puhul arvutatakse riskiga kaalutud vara vastavalt järgmisele valemile:

Riskiga kaalutud vara = RW · riskipositsiooni väärtus

kus riskikaal RW on määratletud järgmiselt:

i) 

kui PD = 1, st makseviivituses olevad nõuete puhul, arvutatakse RW järgmiselt:

image

;

kus ELBE on ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ poolt makseviivituses oleva nõude kohta antud täpseim oodatava kahju määra hinnang vastavalt artikli 181 lõike 1 punktile h;

▼M17

ii) 

kui PD < 1, siis:

image

kus:

N

= standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivne jaotusfunktsioon, st N(x) on võrdne tõenäosusega, et normaaljaotusega juhuslik suurus keskväärtusega null ja dispersiooniga üks on väiksem x-ist või sellega võrdne;

G

= standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivse jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon, st kui x = G(z), x on väärtus, mille korral N(x) = z;

R

= korrelatsioonikordaja, mis arvutatakse järgmiselt:

image

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid