+154 artikla 1.

154 artikla 1.

Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä vähittäisvastuille lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti:

image

jossa riskipaino RW määritellään seuraavasti:

i) 

jos PD = 1, ts. maksukyvyttömien vastuiden osalta RW:n on oltava

image

;

jolloin ELBE on laitoksen 181 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti parhaan kykynsä mukaan tekemä arvio maksukyvyttömän vastuun aiheuttamasta odotetusta tappiosta;

▼M17

ii) 

jos PD < 1, niin

image

jossa

N

= standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan kumulatiivinen kertymäfunktio, eli N(x) on se todennäköisyys, että normaalijakaumaa noudattava satunnaismuuttuja, jonka keskiarvo on 0 ja varianssi 1, on yhtä suuri tai pienempi kuin x;

G

= standardoitua normaalijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan käänteinen kumulatiivinen kertymäfunktio, eli jos x = G(z), x on arvo, jolla N(x) = z;

R

= korrelaatiokerroin, joka määritellään seuraavasti:

image

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit