+Artigo 154.o 1.

Artigo 154.o 1.

Os montantes das posições ponderadas pelo risco sobre a carteira de retalho são calculados de acordo com as seguintes fórmulas:

image

em que o ponderador de risco RW é definido do seguinte modo:

i) 

se PD = 1, i.e., para as posições em risco em situação de incumprimento, RW é;

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;

em que ELBE é a melhor estimativa da perda esperada, calculada pela instituição, para a posição em risco em situação de incumprimento, nos termos do artigo 181.o, n.o 1, alínea h);

▼M17

ii) 

se PD < 1, então:

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em que:

N

= função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, N(x) é igual à probabilidade de uma variável aleatória que segue uma distribuição Normal com média 0 e desvio padrão 1 ser inferior ou igual a x;

G

= inversa da função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória normal padronizada, ou seja, se x = G(z), x é o valor tal que N(x) = z;

R

= coeficiente de correlação, definido da seguinte forma:

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1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas