+Article 154 1.

Article 154 1.

Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

image

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i) 

si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

image

;

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);

▼M17

ii) 

si PD < 1, alors:

image

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N(x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

image

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes