+Člen 154 1.

Člen 154 1.

Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti na drobno se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:

pri čemer je utež tveganja RW določena na naslednji način:

(i)

če je PD = 1, tj. za neplačane izpostavljenosti, RW znaša

;

pri čemer je ELBE najboljša ocena pričakovane izgube institucije za neplačane izpostavljenosti v skladu s členom 181(1)(h);

(ii)

če je PD < 1:

pri čemer:

N	= kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko, tj. N(x) je enaka verjetnosti, da je normalna slučajna spremenljivka s povprečjem nič in varianco ena manjša ali enaka x;

G	= inverzna kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko, tj. če je x = G(z), je x taka vrednost, da velja N(x) = z,

R	= korelacijski koeficient, ki je opredeljen kot

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva