+Članak 154. 1.

Članak 154. 1.

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izloženosti prema stanovništvu izračunavaju se prema sljedećim formulama:

image

pri čemu je ponder rizika (RW) određen na sljedeći način:

i. 

za PD = 1, tj. za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza; RW je

image

;

pri čemu je ELBE najbolja procjena očekivanoga gubitka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza od strane institucije u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkom (h);

▼M17

ii. 

ako je PD < 1, tada:

image

pri čemu:

N

= funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. N(x) jednako je vjerojatnost da normalna slučajna varijabla s očekivanom vrijednošću nula i varijancom jedan bude manja ili jednaka x;

G

= inverzna funkcija kumulativne distribucije standardne normalne slučajne varijable, tj. ako je x = G(z), x je vrijednost tako da vrijedi N(x) = z;

R

= koeficijent korelacije, koji se izračunava kao:

image

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi