+Άρθρο 383θ 1.
|
Άρθρο 383θ 1.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις ευαισθησίες δέλτα που αποτελούνται από παράγοντες κινδύνου επιτοκίου ως εξής:
α)
οι ευαισθησίες δέλτα του συνολικού CVA σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από επιτόκια μηδενικού κινδύνου, καθώς και από μια επιλέξιμη αντιστάθμιση στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, υπολογίζονται ως εξής:
όπου:
|
|
= οι ευαισθησίες του συνολικού CVA σε παράγοντα κινδύνου επιτοκίου μηδενικού κινδύνου·
|
|
rkt
|
= η τιμή του παράγοντα κινδύνου επιτοκίου μηδενικού κινδύνου k με ληκτότητα t·
|
|
VCVA
|
= το συνολικό CVA που υπολογίζεται με το κανονιστικό υπόδειγμα CVA·
|
|
x,y
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός rkt
στο VCVA
·
|
|
|
= οι ευαισθησίες της επιλέξιμης αντιστάθμισης i σε παράγοντα κινδύνου επιτοκίου μηδενικού κινδύνου·
|
|
Vi
|
= η συνάρτηση τιμολόγησης της επιλέξιμης αντιστάθμισης i·
|
|
w,z
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός rkt
στη συνάρτηση τιμολόγησης Vi
.
|
β)
οι ευαισθησίες δέλτα σε παράγοντες κινδύνου που αποτελούνται από ποσοστά πληθωρισμού, καθώς και από μια επιλέξιμη αντιστάθμιση στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, υπολογίζονται ως εξής:
όπου:
|
|
= οι ευαισθησίες του συνολικού CVA σε παράγοντα κινδύνου ποσοστού πληθωρισμού·
|
|
inflkt
|
= η τιμή παράγοντα κινδύνου ποσοστού πληθωρισμού k με ληκτότητα t·
|
|
VCVA
|
= το συνολικό CVA που υπολογίζεται με το κανονιστικό υπόδειγμα CVA·
|
|
x,y
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός inflkt
στο VCVA
·
|
|
|
= οι ευαισθησίες της επιλέξιμης αντιστάθμισης i σε παράγοντα κινδύνου ποσοστών πληθωρισμού·
|
|
Vi
|
= η συνάρτηση τιμολόγησης της επιλέξιμης αντιστάθμισης i·
|
|
w,z
|
= παράγοντες κινδύνου εκτός inflkt
στη συνάρτηση τιμολόγησης Vi
.
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|