+Artigo 383.o-I 1.
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Artigo 383.o-I 1.
As instituições calculam as sensibilidades delta correspondentes aos fatores de risco de taxa de juro do seguinte modo:
a)
As sensibilidades delta do CVA agregado, bem como de uma cobertura elegível, aos fatores de risco correspondentes a taxas isentas de risco são calculadas do seguinte modo:
em que:
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= sensibilidades do CVA agregado a um fator de risco de taxa isenta de risco;
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rkt
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= valor do fator de risco de taxa isenta de risco k com prazo de vencimento t;
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VCVA
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= CVA agregado calculado de acordo com o modelo de CVA regulamentar;
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x,y
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= fatores de risco distintos de rkt
em VCVA
;
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= sensibilidades da cobertura elegível i a um fator de risco de taxa isenta de risco;
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Vi
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= função de fixação de preços da cobertura elegível i;
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w,z
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= fatores de risco distintos de rkt
na função de fixação de preços Vi
;
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b)
As sensibilidades delta aos fatores de risco correspondentes a taxas de inflação, bem como de uma cobertura elegível, são calculadas do seguinte modo:
em que:
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= sensibilidades do CVA agregado a um fator de risco de taxa de inflação;
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inflkt
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= valor de um fator de risco de taxa de inflação k com prazo de vencimento t;
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VCVA
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= CVA agregado calculado de acordo com o modelo de CVA regulamentar;
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x,y
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= fatores de risco distintos de inflkt
em VCVA
;
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= sensibilidades da cobertura elegível i a um fator de risco de taxa de inflação;
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Vi
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= função de fixação de preços da cobertura elegível i;
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w,z
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= fatores de risco distintos de inflkt
na função de fixação de preços Vi
.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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