+Člen 383i 1.
|
Člen 383i 1.
Institucije delta občutljivosti, ki so sestavljene iz dejavnikov obrestnega tveganja, izračunajo na naslednji način:
(a)
delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo netvegane obrestne mere, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:
pri čemer:
|
|
= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;
|
|
rkt
|
= vrednost dejavnika tveganja netvegane obrestne mere k z zapadlostjo t;
|
|
VCVA
|
= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;
|
|
x,y
|
= dejavniki tveganja v VCVA
, različni od rkt
;
|
|
|
= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja netvegane obrestne mere;
|
|
Vi
|
= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;
|
|
w,z
|
= dejavniki tveganja, različni od rkt
, v funkciji določanja cen Vi
;
|
(b)
delta občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo stopnje inflacije, in občutljivost primernega varovanja pred tveganjem na te dejavnike tveganja se izračunajo na naslednji način:
pri čemer:
|
|
= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja stopnje inflacije;
|
|
inflkt
|
= vrednost dejavnika tveganja stopnje inflacije k z zapadlostjo t;
|
|
VCVA
|
= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;
|
|
x,y
|
= dejavniki tveganja, različni od inflkt, v VCVA
;
|
|
|
= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja stopnje inflacije;
|
|
Vi
|
= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;
|
|
w,z
|
= dejavniki tveganja, različni od inflkt
, v funkciji določanja cen Vi
.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|