+Artikel 383i 1.
|
Artikel 383i 1.
Institutterne beregner deltafølsomheder bestående af renterisikofaktorer således:
a)
Den samlede CVA's deltafølsomheder over for risikofaktorer, der består af risikofrie satser og deltafølsomhederne af en afdækning, der kan indregnes, over for disse risikofaktorer, beregnes således:
hvor:
|
|
= den samlede CVA's følsomheder over for en risikofri rentes risikofaktorer
|
|
rkt
|
= værdien af den risikofri rentes risikofaktor k med løbetid t
|
|
VCVA
|
= den samlede CVA beregnet efter den reguleringsmæssige CVA-model
|
|
x,y
|
= andre risikofaktorer end rkt
i VCVA
|
|
|
= følsomhederne af afdækning i, der kan indregnes, over for en risikofri rentes risikofaktor
|
|
Vi
|
= værdiansættelsesfunktionen for afdækning i, der kan indregnes
|
|
w,z
|
= andre risikofaktorer end rkt
i værdiansættelsesfunktionen Vi
.
|
b)
Deltafølsomhederne over for risikofaktorer, der består af inflationsrater og af en afdækning, der kan indregnes, over for disse risikofaktorer, beregnes således:
hvor:
|
|
= den samlede CVA's følsomheder over for en inflationsraterisikofaktor
|
|
inflkt
|
= værdien af inflationsraterisikofaktor k med løbetid t
|
|
VCVA
|
= den samlede CVA beregnet efter den reguleringsmæssige CVA-model
|
|
x,y
|
= andre risikofaktorer end inflkt
i VCVA
|
|
|
= følsomhederne for afdækning i, der kan indregnes, over for en inflationsraterisikofaktor
|
|
Vi
|
= værdiansættelsesfunktionen for afdækning i, der kan indregnes
|
|
w,z
|
= andre risikofaktorer end inflkt
i værdiansættelsesfunktionen Vi
.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|